问题描述:
[判断]
计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,由于需要明确它们之间的数学表达式,所以这些关系都是线性的。()
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(3.144.17.112)
- 热门题目: 1.若某只股票相对于指数的β系数 2.设一年期无风险利率为 6%, 3.某看涨期权的Δ=0.6,某投