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当前位置:百科知识 > 中金所杯全国大学生金融知识大赛

问题描述:

[单选] 在运用国债期货套期保值时,操作者希望将投资组合的久期降至小于0。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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20世纪70年代,芝加哥商业交易所推出90天期国库券期货,标志着国债期货的诞生。
一条远期利率协议(FRA)的市场报价信息为“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”,说法正确的是()。
根据经验法则,当可交割券收益率高于国债期货合约名义票面利率时,()更可能是最便宜可交割券(CTD)。
对于2年期国债期货合约,当可交割券票面利率小于3%时,剩余期限越长,其对应的转换因子越小。
下列能够解释利率期限结构的理论是()。
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