问题描述:
[多选]
以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有。
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit Portfolio View是CreditMetrics模型的一种补充
D.Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人
E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(3.145.33.235)
- 热门题目: 1.企业财产间接损失包括()。 2.按风险产生的环境分类,风险可 3.按照评价的阶段不同,风险评价