问题描述:
[单选]
在人民币无风险利率与美元无风险利率相等的情况下,根据Black-Scholes公式,1年期平值USD/CNY看跌期权的价格是0.1221;据此估计当人民币利率高于美元利率150个基点时该看跌期权的价格应该()。
A.高于0.1221
B.低于0.1221
C.等于0.1221
D.无法确定
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上一篇:已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6.1155人民币,面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035,则投资者()。
下一篇:假设该公司计划利用人民币外汇期权来对冲风险第一年利息支付的汇率风险,则合适的操作方式是()。
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