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当前位置:百科知识 > 中金所杯全国大学生金融知识大赛

问题描述:

[单选] 外汇期货跨期套利可以分为熊市套利和牛市套利。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:对于国债期货,隐含回购利率越高的可交割国债,其净基差一般()。 下一篇:如果某一个看涨期权的价格低于其B-S模型理论值,则此时选择买入该期权一定获利。

  • 我要回答: 网友(18.219.68.172)
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  •   热门题目: 1.交割期权的存在使得国债期货的  2.考虑到凸性因素,收益率下降引  3.其他条件相同,期权到期前,平

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期权做市商的业务模式主要是通过Delta中性交易,以获得无风险超额收益。
卖出看涨期权的最大收益为收到的权利金。
越临近到期日,平值期权的Gamma越大。
为了防范市场操纵,期权产品的到期结算价通常取标的资产在一段时间内平均价格。
自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日,每日收市后,同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓。
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