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问题描述：

[多选] 关于市场回报的随机游走假设的基本前提是认为一期回报与下一期回报在统计上是独立的。这一假设暗含着：
A．从一期到下一期回报是不相关的 B．从一期到下一期回报是不可能相等的 C．有关一期回报的信息对预测下一期回报是没有帮助的 D．有关一期回报的信息对预测下一期回报起至关重要的作用
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答案解析：无
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2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约（13185元/吨）和0903月合约（13470元/吨）价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207. 34元/吨，这时存在看很好的跨期套利机会，即买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约。仓储费：0.6元/吨？天；交割手续费4元M/吨，交易手续费9.6元/吨，年贷款利率5. 31%，增值税暂时按建仓价位与交割结算价差/1.13X13%计算，资金利息按交割结算价X 5. 31%X 1/12 （按近月合约的13185计算，假设跨期套利收取单边保证金）， 则二个月的收益率为（）元/吨.
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