问题描述：
[单选]
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。
A．上行乘数＝1＋上升百分比
B．上行乘数＝1/下行乘数
C．假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
D．期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：许多国家采用CMS（固定期限互换协议）利率作为基准利率，主要原因包括（）
下一篇：我国某公司与银行签订远期合约，约定3个月后以1USD=6．2760CNY的汇率购买100万美元，用于支付进口货款，若3个月后美元兑人民币的汇率为6．2820，则该银行将（）。
- 我要回答: 网友(3.15.148.252)
- 热门题目: 1.如果某股票组合的β值为-1. 2.3月8日，某投资者期货账户有 3.在期权到期前，如果股票支付股