问题描述:
[单选]
假设某看涨期权的Δ=0.6,某投资者买入100份这样的期权,他需要()股股票来对冲该期权的Delta风险。
A.买入60
B.卖空60
C.买入100
D.卖空100
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(18.189.194.155)
- 热门题目: 1.双货币票据结构中不能够引入指 2.关于无套利区间,正确的说法是 3.一般来说,美元指数与黄金价格