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(2)市场细分是分的越细越好。
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下一篇:某个投资者的头寸包括100,000美元投资于加拿大政府债券期货合约(CGB),100,000美元投资于加拿大股指期货合约(SXF)。这两项资产的年波动率分别是5%和20%,它们之间的相关系数为-0.50.假定它们的收入都服从正态分布。CGB的成分VaR占投资组合VaR的比例为()
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