中金所杯全国大学生金融知识大赛-第56页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]2008年美国次贷危机中，信用违约互换市场出现了巨大风险，也由此促发了2010年通过了萨班斯法案。

[单选]某股票当前价格为80元，已知4个月后股票价格将变为75元或85元，无风险连续复利率为5%。执行价格为80，期限为4个月的欧式看跌期权价格为（）。

[单选]某客户卖出100手delta绝对值为0．5的沪深300看涨期权，期权合约乘数为100，其他条件不变，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约为（）。

[多选]买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出同一到期日执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。

[单选]标的资产当前价格100．00元，平值看涨期权价格2．33元，Delta值是0．5。当标的资产价格从100．00元上涨到101．00元且市场隐含波动率由66%下跌到65%，此时期权价格变为2．80元，则该期权多头头寸的Vega约为（）。

[单选]如果投资者预期向上倾斜的国债收益率曲线将会变得更加平坦，以下合理的套利交易策略是（）。

[单选]同时满足中金所国债期货T1903和T1906合约交割要求的可交割券，若对于T1903合约该可交割券的转换因子为1．1000，则对于T1906合约该可交割券的转换因子（）。

[多选]根据持有成本模型，国债期货定价的影响因素有（）。

[多选]货币互换每个付息周期包括的构成要件有（）

[单选]5年期国债期货采用名义标准券设计，实行多券种替代交收，其价格与多个国债现货价格存在联系。

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