中金所杯全国大学生金融知识大赛-第59页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]当期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市时，中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调。

[多选]对于卖出深度虚值看涨期权同时卖出深度虚值看跌期权的交易者，其市场观点可能是（）。

[单选]如果债券评级下调，债券的收益率将上升，使用国债期货不能对冲其评级变动的风险。

[单选]卖出看涨期权后，投资者的损益平衡点等于（）。

[单选]在时间区间Δt内，标准布朗运动的变化值满足均值为0、方差为Δt的正态分布。

[单选]6个月到期、执行价格为50美元的欧式看涨期权价格为4．5美元，标的股票当前价格为66美元，设无风险利率为10%，股票无分红，则（）操作可以获得无风险收益。

[单选]假设投资者买入1手上证50指数期货合约，成交价格为3100，随后又买入2手该股指期货合约，成交价格为3120，那么当前他的持仓均价为3113．3。

[单选]股指期货可以用来降低股票组合的非系统性风险。

[单选]上证50ETF价格为2．856元，行权价为2．85元的看跌期权delta=-0．4570，gamma=2．4680，行权价为2．7元的看跌期权delta=-0．1426，gamma=1．4022，某投资者购买了一张行权价格为2．85元的看跌期权，卖出两张行权价格为2．7元的看跌期权，上述两种期权到期日相同，则组合delta和gamma为（）。

[单选]产品发行后，当市场行情出现（）时，产品发行者所承担的风险降低。

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