中金所杯全国大学生金融知识大赛-第87页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]无本金交割远期的核心观念在于交易双方对某一汇率的预期不同。

[单选]假设上证50指数为3000点，市场利率为3%，指数股息率为1%，则6个月到期的上证50指数期货合约的理论价格为（）点。

[单选]利用两种相关的外汇期货合约为第三种外汇保值属于交叉套期保值。

[多选]下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。

[多选]外汇掉期和货币互换的主要区别有（）

[多选]某款挂钩于沪深300指数的完全保本型结构化产品，其所嵌入的期权是平值看涨期权。在保本的前提下，为了提高产品的杠杆（即每份产品中所含期权的数量），可以（）。

[单选]根据CAPM模型，某股票组合预期回报率为8%，β值为1．2，α值为3．8%，无风险收益率为3%，其中无法通过股指期货对冲的风险值为（）。

[多选]投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括（）。

[单选]其他条件相同，当期权处于以下哪种状态时，时间价值最大（）。

[单选]考虑一个远期合约，该合约允许投资者在6个月后以58元/股的价格购买100股甲股票。甲股票现在的价格为56．5元/股，无风险利率为3%。假定甲股票在远期合约存续期间不支付股利，则该远期合约的价值约为（）元。

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