期货及衍生品分析与应用-第32页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]共用题干假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为35%，可能下跌的幅度为30%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为8%。根据一阶段的二叉树模型，计算下列两题。　一阶段后期权的价值为（）美元。

[单选]检验沪铜期货价格的多元线性回归方程的线性关系的显著性，在给定的显著性水平α＝0.05下，査表知F0.05（5，21）＝2.68。样本算出F检验值为374.50，则（）。

[单选]根据传统对冲理论，对冲的动机在于转移现货交易中面临的价格风险，目的在于保证经营利润，操作的核心是（）。

[判断]当确认了主要趋势后，具体出人市时机选择应当采用短期图表来进行。

[判断]全球PTA的生产集中于东非、北美和西欧。

[判断]如果买入无风险债券和期货合约，就可以复制出一个寸头，使它的损益情况等同于拥有股票。

[判断]季节类比方法仅适合于农产品分析。

[单选]5月，沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了"开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜"的交易策略。这是该生产商基于（）做出的决策。

[多选]在系统性因素事件中，“黑天鹅”事件一般符合以下三个特点，除了

[单选]以下对基差的研究步骤排序正确的是（）。　①收集商品基差数据　②绘制成基差图　③对基差极值规律进行定性分析

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