期货及衍生品分析与应用-第47页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]美国供应管理协会（ISM）发布的采购经理人指数（PMI）是预测经济変化的重要领先指标。一般来说，该指数（）即表明制造业生产活动在收缩。

[多选]某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，（）.

[单选]共用题干美联储议息会议声明指出："为了促进更加强劲的经济复苏步伐和帮助确保长期内的通胀水平符合美联储公开市场委员会（FOMC）的使命，FOMC决定提高其债券持有量……计划在2011年第二季度以前进一步收购6000亿美元的较长期美国国债。"据此回答以下三题。　美联储实行的是（）。

[多选]下列关于久期的性质，叙述正确的有（）。

[单选]共用题干某公司将在3个月后购买5000吨铜，该公司算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.035，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。根据以上信息回答下列问题：　该公司的最佳套保比率为（）。

[单选]共用题干某投资者在5月份以500点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12000点的恒指看跌期权。　该套利为（）。

[单选]共用题干某榨油厂计划9月份从美国进口大豆，6月份大豆现货价格为890美分/蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在890美分/蒲式耳价格水平上波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出1份大豆看跌期权，执行价格为870美分/蒲式耳，权利金10美分/蒲式耳。　如果7、8月份市场价格比较平稳，在9月初大豆期货价格上涨至895美分/蒲式耳，看跌期权价格跌至3美分/蒲式耳，则该榨油厂通过低价买入看跌期权进行对冲，其损益为（）美分/蒲式耳。

[多选]共用题干某套利策略如图所示，根据图中信息回答下列问题（）。　{图}　[多选]如果想保证盈利，则标的物价格应在（）区间。

[单选]共用题干某套利策略如图所示，根据图中信息回答下列问题（）。　{图}　该策略最大风险为（）点。

[单选]共用题干某套利组合如图所示，据图回答问题。　{图}　该组合的最大收益为（）。

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