金融市场学-第60页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1．2，对因素2的贝塔值为0．8，它的期望收益率是（）。

[单选]关于资本市场线，（）说法不正确。

[单选]零贝塔证券的预期收益率是（）。

[单选]远期利率协议用（）来进行结算。

[单选]期权买方只能在到期日执行的期权叫做（）。

[单选]你持有一份4月份到期的多头玉米期货合约，为冲销你的玉米期货合约的头寸，在交割日前必须（）。

[单选]考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5%。那么这份远期合约的合理交割价格应该约为（）。

[单选]以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（）。

[单选]根据无收益资产的现货远期平价定理，如果交割价格小于现货价格的终值，则投资者可以通过（）实现套利。

[单选]远期合约的特点不包括（）。

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