证券一般从业试题-第62页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]在（）中，投资者无法凭借可公开获得的信息获取超额收益。A.弱式有效市场B.半强式有效市场C.强式有效市场D.半弱式有效市场

[填空]下列对于互换协议作用说法正确的有（）。

[问答]某投资者投资10000元于一项期限为3年、年息8%的债券（按年计息），按复利计算该项投资的终值为（）元。A.10800B.12400C.12597．12D.13310

[填空]下列属于资本资产定价模型的假设条件的是（）。

[问答]某投资者在3月份以4．8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6．5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（）美元/盎司。A.3B.4．7C.4．8D.1．7

[问答]在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的（）。A.风险价值B.时间价值C.历史价值D.现时价值

[填空]下列属于量化投资涉及的数学和计算机方面的方法的有（）。

[填空]在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（）。

[问答]在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（）。A.激进型风险B.防卫型风险C.平均风险D.系统性风险

[问答]某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。A.在第二天买入3手7月LME铜期货合约B.同时卖出3手1月LME铜期货合约C.同时买入3手7月LME铜期货合约D.在第二天买入3手1月LME铜期货合约

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