问题描述：
[多选]
假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。
A．90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
B．50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
C．90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
D．50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8_5所示。某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。据此回答。上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
下一篇：时间序列模型一般分为（）类型
- 我要回答: 网友(18.222.164.176)
- 热门题目: 1.期货专题报告的内容一般不包括 2.创设新产品进行风险对冲时，金 3.企业在了结头寸的时候，可选择