问题描述：
[单选]
假设某债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6．5，则该组合的久期为（）。【参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值】
A．6.1875
B．6.2675
C．6.3545
D．6.5501
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是( )价值=面值×{110%+150%×max（-30%，min（0，指数收益率）】}。该产品中的保本率是（）。
下一篇：假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600（即1欧元=1．3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（）。
- 我要回答: 网友(3.147.47.157)
- 热门题目: 1.根据本讲，从法律规范的层次力 2.我们可能会因为压力和情绪陷入 3.易姓为代，传统为朝出自（）。