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问题描述：

[判断] 在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组合的净市值没有影响。（）
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答案解析：无
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上一篇：区间浮动利率票据是利息支付联结于某个市场基准利率的浮动利率债券，而且票据的息票率具有上下浮动界限。（） 下一篇：通常，升贴水报价一方称为基差卖方。（）

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下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（）。
不管现货市场还是期货市场上的实际价格是多少，只要基差卖方与现货交易的对手协商得到的升贴水，正好等于开始做套期保值时的市场基差，就能实现完全套期保值。（）
点价交易是大宗商品现货贸易的一种方式，下面有关点价交易说法错误的是（）。 A.在签订购销合同的时候并不确定价格，只确定升贴水，然后在约定的“点价期”内以期货交易所某日的期货价格作为点价的基价，加上约定的升贴水作为最终的现货结算价格 B.卖方让买方拥有点价权，可以促进买方购货积极性，扩大销售规模 C.让渡点价权的一方，通常需要用期货来对冲其风险 D.点价交易让拥有点价权的一方在点了一次价格之后，还有一次点价的机会或权利，该权利可以行使，也可以放弃
下列关于担保债务凭证的说法不正确的是（）。 A.有一些CDO所对应的资产池既包括债券，也包括贷款 B.在典型的CDO结构中，信用资产池的所有者（发起人）把该资产池打包转让给一个特殊目的机构（SPV） C.从投资者的角度来看，合成CDO与常规CDO存在明显的差别 D.从发起人的角度来看，发起人把资产转让给了SPV，并得到了SPV支付的现金，相当于把资产变现，并调整了其资产负债表的基本结构
利率类结构化产品中的金融衍生工具不能以（）为标的。 A.基准利率 B.互换利率 C.债券价格 D.股票价格
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