问题描述：
[单选]
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
A．VaR方法只有在99%的置信区间内有效
B．VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失
C．压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
D．压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：根据不同的管理需要和本质特性，银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念，（）是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
下一篇：商业银行利用（）可以对操作风险损失事件，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间的相互关联的多元分布。
- 我要回答: 网友(216.73.216.187)
- 热门题目: 1.商业银行釆取代销方式承销债券 2.银行审计部门的审计报告直接提 3.通过风险管理、内部控制程序对