问题描述：
[问答]
假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30．5元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35％，或者下降20％。无风险利率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。计算利用复制原理所建组合中股票的数量（套期保值比率）为多少？
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上一篇：在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。
下一篇：下列关于资本．市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合的表述中，正确的是（）。 1．它就是市场投资组合； 2．它由投资者偏好决定； 3．它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合； 4．有效前沿上的任何组合都可看做是该组合与无风险资产的再组合。
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