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问题描述：

[判断] B-S-M期权定价模型的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动。（）
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上一篇：当大豆价格稳定的时，受下游需求的影响，豆油和豆粕价格一般呈现此消彼长的关系。（） 下一篇：结构化产品风险的定价反映产品中嵌入的各个组成部分的价值之间具有的相关性。（）

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以下关于通缩初期库存风险管理策略的说法错误的是（）。 A.政府会采取收紧银根的宏观调控措施，作为企业采购部门就要把宏观政策分析透彻 B.企业应结合商品期货价格先行指标，严格控制库存水平 C.此阶段非常适宜在期货市场进行卖出套期保值 D.此时商品期货价格指数处于平稳状态
2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）。
5月，沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于（）做出的决策。 A.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大 B.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小 C.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小 D.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大
7月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同。合同中约定，给予钢铁公司1个月点价期;现货最终结算价格参照铁矿石期货9月合约加升水2元／干吨为最终干基结算价格。期货风险管理公司最终获得的升贴水为（）元／干吨。 A.+2 B.+7 C.+11 D.+14
下列关于高频交易说法不正确的是（）。 A.高频交易采用低延迟信息技术 B.高频交易使用低延迟数据 C.高频交易以很高的频率做交易 D.一般高频交易策略更倾向于使用C语言、汇编语言等底层语言实现
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