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当前位置：百科知识 > 个股期权从业人员考试（一级）试题

问题描述：

[单选] 以下哪个说法对delta的表述是正确的（）
A．delta可以是正数，也可以是负数 B．delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量 C．我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率 D．即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
参考答案：查看无
答案解析：无
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某公司股票认购期权和认沽期权的行权价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股认购期权与1股认沽期权组合的到期收益为（）元。
某公司股票认购期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进1股股票与售出1股认购期权组合的到期收益为（）元。
某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（）元。
关于期权的时间溢价，下列说法错误的是（）。
下列对期权的投资者适当性管理表述正确的是（）
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