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问题描述:

[判断] 在VaR方法中,95%的置信水平的含义是指95%的把握认为最大损失将会超过VaR值。()
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答案解析:无
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运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。()
较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。()
产品的两个结算日之间相隔越远,风险因子的变化就越小,敏感性分析的准确性也就越高。()
平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。()
只要是单个风险因子发生变动,无论其变动范围大小,敏感性分析得出的数字都是有意义的。()
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