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问题描述：

[判断] 使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。（）
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答案解析：无
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在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（）为主的市场格局。
境内交易所持仓分析主要分析内容有（）。
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