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问题描述：

[判断] 无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的唯一两种理论。
参考答案：查看无
答案解析：无
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上一篇：从农产品的生产到最后的消费一般包括（）个不同的阶段。 下一篇：下面关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（）。

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共用题干某公司将在3个月后购买5000吨铜，该公司算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.035，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。根据以上信息回答下列问题：　该公司的最佳套保比率为（）。
共用题干某投资者在5月份以500点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12000点的恒指看跌期权。　该套利为（）。
共用题干某榨油厂计划9月份从美国进口大豆，6月份大豆现货价格为890美分/蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在890美分/蒲式耳价格水平上波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出1份大豆看跌期权，执行价格为870美分/蒲式耳，权利金10美分/蒲式耳。　如果7、8月份市场价格比较平稳，在9月初大豆期货价格上涨至895美分/蒲式耳，看跌期权价格跌至3美分/蒲式耳，则该榨油厂通过低价买入看跌期权进行对冲，其损益为（）美分/蒲式耳。
共用题干某套利策略如图所示，根据图中信息回答下列问题（）。　{图}　[多选]如果想保证盈利，则标的物价格应在（）区间。
共用题干某套利策略如图所示，根据图中信息回答下列问题（）。　{图}　该策略最大风险为（）点。
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