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问题描述：

[单选] 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
A．C@41000合约对冲2525．5元Delta B．C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元 C．@39000合约对冲2525．5元Delta D．C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元
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下列对场外期权市场股指期货期权合约的说法正确的是（）。
场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。
根据下面资料，回答问题某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2_7所示。某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2_9所示。表2_9美国和英国利率期限结构表假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。
根据下面资料，回答问题某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2_7所示。等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2_8所示。表2_8利率期限结构表（二）此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。
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