问题描述：
[单选]
某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）
A．做空股指期货
B．做空看跌期权并卖出适当的股指期货
C．做多看跌期权并卖出适当的股指期货
D．做空看跌期权并买入适当的股指期货
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：装配体设计可以采用（）设计方法。
下一篇：如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3．00（用于定价的波动率20%），delta 0．5，gamma 0．05，vega 0．2，市场价格3．2，市场隐含波动率接近（）。
- 我要回答: 网友(216.73.216.168)
- 热门题目: 1.企业活动识别是CI的（）。 2.CI是企业文化的内显形式。（ 3.2000基站，下面指令定义正