问题描述：
[单选]
VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。
A．提供了以美元表示的最大损失
B．概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
C．评估投资组合在99%的置信水平下的状况
D．评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(3.144.225.144)
- 热门题目: 1.商业银行应建立完整的（）、决 2.商业银行提取应付利息依据的是 3.商业银行（），由中国人民银行