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问题描述：

[单选] 在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A．期权的到期时间 B．标的资产的波幅 C．标的资产的即期价格 D．无风险利率
参考答案：查看无
答案解析：无
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2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约（13185元/吨）和0903月合约（13470元/吨）价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207. 34元/吨，这时存在看很好的跨期套利机会，即买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约。仓储费：0.6元/吨？天；交割手续费4元M/吨，交易手续费9.6元/吨，年贷款利率5. 31%，增值税暂时按建仓价位与交割结算价差/1.13X13%计算，资金利息按交割结算价X 5. 31%X 1/12 （按近月合约的13185计算，假设跨期套利收取单边保证金）， 则二个月的收益率为（）元/吨.
道民理论的创始人也是道-琼斯平均指数的创立人。
6月5日，某期货合约价格为702美分/蒲式耳，某投资者买进4张该期货的看跌期权，执行价格为660美分/蒲式耳，权利金为M美分/蒲式耳。（不计手续费，1张=5000蒲式耳） 根据信息回答　若期权到期时期货价格为620美分/蒲式耳，则投资者（）。
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