问题描述：
[单选]
共用题干假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为35%，可能下跌的幅度为30%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为8%。根据一阶段的二叉树模型，计算下列两题。 该看涨期权的定价为（）美元。
A．62.5
B．12.5
C．0
D．18.8
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- 我要回答: 网友(216.73.216.135)
- 热门题目: 1.大体上，在国内市场尤其明显的 2.1991-1993年间，德国 3.期货的价格区间又称为无套利区