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问题描述:

[判断] 贝塔等于2.0的没有分散化的资产组合的风险,小于市场组合的风险的两倍。
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零售融资比批发融资的流动性风险更大。零售融资占比过高,容易导致金融危机发生。()
由债券收益率所隐含的违约概率为风险中性概率,由历史数据所隐含的概率为真实世界的违约概率,两者通常不相等()
价差风险来自于债务人或交易对手资信水平的潜在不利变化。()
模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布,并据此计算风险价值。
历史模拟法采用市场变量变化的历史数据来直接估计交易组合今天到明天的价值变化的概率分布
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