问题描述:
[问答]
一只股票现在的价格是15元,预计6个月后涨到18元或是下降到12元,无风险利率是10%,运用风险中性定价法,求执行价格为16元的6个月期欧式看涨期权的价值。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:根据固定增长的红利贴现模型,公司资本化率的降低将导致股票内在价值()
下一篇:3月1日,你按每股16元的价格卖空1000股Z股票。4月1日,该公司支付每股1元的现金红利。5月1日,你按每股12元的价格买回该股票平掉空仓。在两次交易中,交易费用都是每股0.3元。那么,你在平仓后赚了多少钱?
- 我要回答: 网友(3.133.108.172)
- 热门题目: 1.资产负债表的“未分配利润”项 2.下面哪一项不会在供应链上造成 3.企业用来进行长期投资决策经济