问题描述:
[单选]
某股票当前价格50元,以股票为标的物的看涨期权执行价格50元,期权到期日前的时间0.25年,同期无风险利率12%,股票收益率的方差为0.16,假设不发股利,利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为()[N(0.25)=0.5987,N(0.05)=0.5199]
A.5.23
B.3.64
C.4.71
D.2.71
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