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当前位置：百科知识 > 期货及衍生品分析与应用

问题描述：

[判断] 而传统的敏感性分析不只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。
参考答案：查看无
答案解析：无
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上一篇：（）认为，无论什么样的价格波动，其波动过程必然产生局部的高点和低点，且益些高点和低点在出现的时间上有规律。 下一篇：场外和场外市场是利率衍生品体系的分类。

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共用题干某投资者在4月份以4.97港元/股的权利金买进1手执行价格为80.00港元/股的6月某股票看涨期权，又以1.73港元/股的权利金卖出1手执行价格为87.5港元/股的6月该股票看涨期权。（不计手续费，1手=1000股）　该套利交易为（）。
共用题干3月份，美国某榨油厂根据生产计划和库存情况，拟在6月中旬购买一批大豆。为了防止大豆价格上涨，该榨油厂以15美分/蒲式耳的价格买入芝加哥商品交易所7月份到期的大豆看涨期权1手，执行价格为700美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。　如果到了6月中旬，大豆现货价格涨至820美分/蒲式耳，、大豆期货价格涨至850美分/蒲式耳，该看涨期权价格涨至175美分/蒲式耳，此时，该榨油厂选择将看涨期权进行卖出平仓，并买进大豆现货。该榨油厂实际采购大豆的成本为（）美元。（不计手续费，1手=5000蒲式耳）
某投资者在5月份以500点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12000点的恒指看跌期权。据此回答　该套利为（）。
某投资者在5月份以550点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以600点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为12000点的恒指看跌期权。　该套利最大盈利为（）。（不计手续费）
（）是指当有股票时，以每月为单位出售所拥有的标的股票的虚值看涨期权，并以此作为从拥有股票中获取租金（或者股 息红利）的方法。
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