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问题描述：

[单选] 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B．风险度量的结果受制于历史周期的长短 C．无法充分度量非线性金融工具的风险 D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
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答案解析：无
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假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为（）。
下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。
商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。
在业务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行（）。
一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式（）的内容。
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