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问题描述：

[多选] 金融投资中的风险管理需要应用统计分析方法，包括（）。
A．在险价值（VAR） B．条件风险价值（CVAR） C．预期损失（ES） D．风险预算技术
参考答案：查看无
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上一篇：以下关于相关系数r的说法中，正确的有（）。 下一篇：自相关问题的存在，主要有如下几个原因( )（）。

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下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（）。
8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0．76，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3426．5点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3200．0点，而消费类股票组合的市值增长了7．34%。此次A1pha策略的操作共获利（）万元。
1991_1993年间，德国金属公司（MG）向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品，合同规模一度高达1．6亿桶。MG利用期货采取循环套保（也称滚动套保）对冲风险，套保比率为1。随着石油价格持续下跌，MG最终放弃了套保头寸，损失超过10亿美元。在该案例中，MG的套保策略是通过（）。
1991_1993年间，德国金属公司（MG）向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品，合同规模一度高达1．6亿桶。MG利用期货采取循环套保（也称滚动套保）对冲风险，套保比率为1。随着石油价格持续下跌，MG最终放弃了套保头寸，损失超过10亿美元。MG的亏损表明了套期保值过程中存在（）。
DF检验回归模型为yt＝α＋βt＋γyt－1＋μt，则原假设为（）。
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