问题描述：
[单选]
某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0．06532元，转换因子为1．0373，根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
A．做多国债期货合约96手
B．做多国债期货合约89手
C．做空国债期货合约96手
D．做空国债期货合约89手
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：以下属于财政政策手段的是（）。
下一篇：关于股指期货套利描述错误的是（）。
- 我要回答: 网友(18.119.143.45)
- 热门题目: 1.下列对基差交易的说法，正确的 2.券商（IB）业务应提供的服务 3.外汇掉期与货币互换的区别主要