问题描述：
[单选]
某商业银行有一套期100万美元国债，假定过去此类债券价格的平均波动率为123%，半年后如果商业银行把此国库券出售，并且价格波动服从正态分布，定为95%的置信水平，则此资产组合以均值为基准的VaR为（）万美元。
A．2．7
B．1．44
C．3
D．1．256
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- 我要回答: 网友(18.116.36.23)
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