问题描述：
[单选]
某商业银行有一套期100万美元国债，假定过去此类债券价格的平均波动率为123%，半年后如果商业银行把此国库券出售，并且价格波动服从正态分布，定为95%的置信水平，则此资产组合以均值为基准的VaR为（）万美元。
A．2．7
B．1．44
C．3
D．1．256
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.135)
- 热门题目: 1.资产负债期限结构是指在未来特 2.代理合同文件存在瑕疵、错误和 3.提炼对目标人群最有吸引力的优