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当前位置:百科知识 > 中金所杯全国大学生金融知识大赛

问题描述:

[单选] 国债期货进行完全套期保值就是将组合的久期或DV01调整到0附近。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.57)
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卖出看涨期权的最大收益为收到的权利金。
越临近到期日,平值期权的Gamma越大。
为了防范市场操纵,期权产品的到期结算价通常取标的资产在一段时间内平均价格。
自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日,每日收市后,同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓。
外汇即期价格的波动率越大,外汇期权的价值越高。
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