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问题描述:

[判断] ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。()
参考答案:查看无
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在VaR方法中,95%的置信水平的含义是指95%的把握认为最大损失将会超过VaR值。()
VaR方法与敏感性方法没有任何联系。()
计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,由于需要明确它们之间的数学表达式,所以这些关系都是线性的。()
计算VaR时,流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR,期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。()
对于一些只有到期才结算,或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品,不需要对其进行敏感性分析。()
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