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问题描述：

[单选] 使用久期较小的国债现货进行基差空头交易，当收益率（）时会发生亏损。
A．上涨 B．下跌 C．不变 D．无论如何变化
参考答案：查看无
答案解析：无
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上一篇：投资者预期季末市场资金面较为紧张，可进行的交易策略是（）。 下一篇：在投资期内按照某种标准构建投资组合，并长期持有的投资策略属于（）。

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下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（）。
不管现货市场还是期货市场上的实际价格是多少，只要基差卖方与现货交易的对手协商得到的升贴水，正好等于开始做套期保值时的市场基差，就能实现完全套期保值。（）
点价交易是大宗商品现货贸易的一种方式，下面有关点价交易说法错误的是（）。 A.在签订购销合同的时候并不确定价格，只确定升贴水，然后在约定的“点价期”内以期货交易所某日的期货价格作为点价的基价，加上约定的升贴水作为最终的现货结算价格 B.卖方让买方拥有点价权，可以促进买方购货积极性，扩大销售规模 C.让渡点价权的一方，通常需要用期货来对冲其风险 D.点价交易让拥有点价权的一方在点了一次价格之后，还有一次点价的机会或权利，该权利可以行使，也可以放弃
下列关于担保债务凭证的说法不正确的是（）。 A.有一些CDO所对应的资产池既包括债券，也包括贷款 B.在典型的CDO结构中，信用资产池的所有者（发起人）把该资产池打包转让给一个特殊目的机构（SPV） C.从投资者的角度来看，合成CDO与常规CDO存在明显的差别 D.从发起人的角度来看，发起人把资产转让给了SPV，并得到了SPV支付的现金，相当于把资产变现，并调整了其资产负债表的基本结构
利率类结构化产品中的金融衍生工具不能以（）为标的。 A.基准利率 B.互换利率 C.债券价格 D.股票价格
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