问题描述：
[单选]
甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%．甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%．则下列说法正确的是（）。
A．甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集
B．甲乙两证券相关系数大于0.5
C．甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强
D．甲乙两证券相关系数等于1
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：在不增发新股和回购股票的情况下，本年的经营效率和财务政策与去年相同，企业本年的股东权益增长率为10%，则下列说法中，不正确的是（）。
下一篇：某批发企业销售甲商品、，第三季度各月预计的销售量分别为1000件、1200件和1l00件，企业计划每月月末商品存货量为下月预计销售量的20%。下列各项预计中，正确的有（）
- 我要回答: 网友(3.148.107.254)
- 热门题目: 1.两种期权的执行价值均为60元 2.注册会计师甲、乙、丙共同出资 3.下列关于债券到期收益率的说法