问题描述：
[单选]
下列关于VaR的主要计算方法叙述错误的是。
A．历史模拟法是局部估值法
B．德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法
C．蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法
D．局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态进行一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值
E．较严格的信息披露
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下一篇：某公司想运用4个月期的沪深500股票指数期货合约来对冲某个价值为500万元的股票组合，当时的指数期货价格为2500点，该组合的β值为1．5。一份沪深500股指期货合约的价值为125（=2500×500）万元。因而应卖出的指数期货合约数目为张。
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