问题描述：
[多选]
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A．考虑了“肥尾”现象
B．不能计量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险计量的结果受制于历史周期的长度
E．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(13.58.61.197)
- 热门题目: 1.下列商业银行操作风险管理和控 2.我国监管当局出台的贷款五级分 3.下列关于流动性比率与指标的说