问题描述：
[单选]
关于套利组合，下列说法中，不正确的是（）
A．该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+Xn=1
B．该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+…+xnbn=0
C．该组合具有正的期望收益率，即x1E(r1)+x2E(r2)+…XnE(rn)＞0
D．如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
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