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问题描述：

[单选] 标的物现价为179．50，权利金为3．75、执行价格为177．50的看涨期叔的时间价值为（）
A．2 B．1．75 C．3．75 D．5．75
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按照是否针对特定环境或投资者而进行个性化的设计，期货投资分析报告可以分为（）
某股票当前价格50元，以股票为标的物的看涨期权执行价格50元，期权到期日前的时间0．25年，同期无风险利率12%，股票收益率的方差为0．16，假设不发股利，利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（）[N（0．25）=0．5987，N（0．05）=0．5199]
布莱克-斯科尔斯模型的参数——无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率。这个利率是指（）
假设某公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能上升33．33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述正确的是（）
某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能上升25%或者降低20%，则套期保值比率为（）
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