问题描述:
[单选]
假设商业银行持有资产给合A,根据投资给合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。
A.卖出50%资产给合A,持有现金
B.卖出50%资产给合A,用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产给合A,用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z
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上一篇:假设某商业银行以市场坐值珍示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产久期为DA=3年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果市场利率从3.5上升到4%,则商业银行的整体价值()。
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