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问题描述：

[单选] 共用题干某投资者在5月份以500点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12000点的恒指看跌期权。　下列选项中（）区间段会亏损。
A．（-∞,11200） B．（11200,13300） C．（12000,12500） D．（13300,+∞）
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当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现 套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指 期货合约的无套利区间为（）。
任何方法都无法准确地预测价格的涨跌以及涨跌幅度。即使在期货市场要寻找到较髙的概率，或者是固化的规律，再则通过找到高概率的重复事件或雷同事件，对价格的演绎也没有一个理性的预期。
下列是策略思想大概有三类来源：
债券的面值为1000元，息票率为10%，10年后到期，到期还本。当债券的到期收益率为8% 时，各年利息的现值之和为671元，本金的现值为463元，则债券价格是（）。
当市场受到干扰偏离原有的均衡状态以后，实际价格和实际产量会围绕均衡水平上下波动，但波动幅度越来越小，最后回到原来的均衡点，这种愔况被称为封闭型蛛网。
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