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问题描述：

[多选] 履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。
A．牛市看涨期权垂直套利 B．牛市看跌期权垂直套利 C．熊市看涨期权垂直套利 D．熊市看跌期权垂宣套利
参考答案：查看无
答案解析：无
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上一篇：用经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额称之为国债期货的基差。 下一篇：在整个农产品的生产与消费过程中，能够反映该产品供求恶势的指标是

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2009年10月14日，上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨，当日天胶现货成交均价为17505元//吨，可知基差为1285 元/吨。此时基差为负值，且绝对值偏高，出现了实物交割的期现套利机会。因此可进行买入天然橡胶，并相应抛售1001 期货合约，以赚取中间的基差空间。已知期货保证金为12%，年利率为5. 31%，求期货保证金利息为（）元/吨。
关于市场信息层次的说法错误的是（）。
具有期货投资咨询业务资格的期货公司，为客户提供期货交易软件并收取交易咨询咨询费用时，没有揭示该软件自动止损功能可能导致客户亏损。若客户因为此类亏损投诉期货公司，期货公司可以免责。
假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，计算这些特定情境下的可能结果，分析正常情况下金融机构所承受的市场风险这就是情景分析。
解释模型试图说明历史价格对历史供求力量的响应。在解释模型中，影响因素（自变量）和价格（因变量）的时间几乎是同步发生的。
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